Eficiencia de los mercados, teoría de carteras, asignación de activos y definición de políticas de inversiónXavier Brun y Manuel Moreno

Análisis y selección de inversiones en mercados financierosexpone las técnicas en las que se basa cualquier asesoramiento financiero riguroso. A lo largo de sus páginas se analizan con detalle conceptos como los siguientes: eficiencia de los mercados, teoría de carteras, asignación de activos y definición de políticas de inversión, medidas estándar de medición de resultados y comunicación de resultados.
El contenido de este libro se estructura del siguiente modo:

Primera parte. La eficiencia de los mercados. Teoría de carteras
Capítulo 1. La eficiencia de los mercados
1.1. Introducción
1.2. El concepto de mercado eficiente
1.3. Formas de eficiencia del mercado
1.4. Consecuencias de la eficiencia del mercado

Capítulo 2. Carteras eficientes y frontera eficiente
2.1. Carteras eficientes y frontera eficiente
2.2. Correlación perfecta positiva
2.3. Correlación perfecta negativa
2.4. Correlación no perfecta

Capítulo 3. Selección de carteras óptimas
3.1. Selección de carteras óptimas
3.2. Cartera óptima con dos activos con riesgo
3.3. Modelo de Markowitz
3.4. Cartera óptima con un activo sin riesgo y un activo con riesgo
3.5. Cartera óptima con un activo sin riesgo y una cartera de dos activos con riesgo

Capítulo 4. Concepto de diversificación
4.1. Concepto de diversificación
4.2. Tipos de riesgo
4.3. Límites a la diversificación

Capítulo 5. Modelo de Mercado de Sharpe
5.1. Modelo de Mercado de Sharpe
5.2. Beta de un activo y de una cartera
5.3. Riesgo sistemático y riesgo específico

Capítulo 6. CAPM (Capital Asset Pricing Model)
6.1. CAPM (Capital Asset Pricing Model)
6.2. Supuestos del modelo
6.3. Líneas CML y SML

Test. La eficiencia de los mercados. Teoría de carteras

Anexo primera parte. Demostraciones matemáticas

Bibliografía

Segunda parte. Asignación de activos y definición de políticas de inversión
Capítulo 1. Gestión activa y pasiva de carteras
1.1. Gestión activa y pasiva de carteras

Capítulo 2. Definición de la política de inversión
2.1. Definición de la política de inversión
2.2. Diseño de la política de inversión
2.3. Restricciones y preferencias del inversor
2.4. Tácticas y estrategias de selección de activos

Capítulo 3. Asignación de activos